Сравнение BKTSX с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BKTSX и FDFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKTSX и FDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | -3.96% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 14.76% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | -4.60% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -4.45% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BKTSX показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -4.60%.
BKTSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.64%
FDFIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKTSX и FDFIX
BKTSX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKTSX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск
BKTSX
FDFIX
Сравнение BKTSX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKTSX | FDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.45 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.28 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 6.06 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKTSX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.73 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BKTSX и FDFIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKTSX и FDFIX
Дивидендная доходность BKTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что сопоставимо с доходностью FDFIX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.18% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.17% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BKTSX и FDFIX
Максимальная просадка BKTSX за все время составила -34.97%, примерно равная максимальной просадке FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTSX и FDFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKTSX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -33.77% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -12.13% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -24.51% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -6.36% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -4.65% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.57% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKTSX и FDFIX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) имеют волатильность 5.45% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKTSX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.30% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.58% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 18.38% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.96% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 18.69% | -0.29% |