Сравнение BASMX с BTMKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX).
BASMX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BASMX и BTMKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BASMX и BTMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | -6.77% | 16.81% | 23.46% | 25.63% | -19.32% | 25.26% | 20.37% | 30.71% | -5.57% | 20.65% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | -1.91% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BASMX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у BTMKX с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции BASMX превзошли акции BTMKX по среднегодовой доходности: 12.98% против 8.60% соответственно.
BASMX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 12.98%
BTMKX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BASMX и BTMKX
BASMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BTMKX в 0.05%.
Доходность на риск
BASMX vs. BTMKX — Ранг доходности на риск
BASMX
BTMKX
Сравнение BASMX c BTMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASMX | BTMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.09 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.54 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 5.89 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASMX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.09 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.52 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.35 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между BASMX и BTMKX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASMX и BTMKX
Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BTMKX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 0.92% | 0.86% | 0.99% | 1.19% | 1.33% | 1.33% | 1.20% | 1.90% | 2.18% | 1.93% | 1.37% | 0.00% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.82% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок BASMX и BTMKX
Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и BTMKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BASMX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -33.92% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.30% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -29.23% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | -33.92% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -10.88% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -7.82% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.96% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASMX и BTMKX
Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) составляет 4.39%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что BASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BASMX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 7.07% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 10.81% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 16.98% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 15.95% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 16.58% | +1.79% |