Сравнение BASMX с BTMKX
BASMX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares) and BTMKX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) are both mutual funds - BASMX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while BTMKX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BASMX returned 14.79%/yr vs 9.42%/yr for BTMKX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASMX charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for BTMKX.
Доходность
Сравнение доходности BASMX и BTMKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASMX показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у BTMKX с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции BASMX превзошли акции BTMKX по среднегодовой доходности: 14.79% против 9.42% соответственно.
BASMX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.79%
BTMKX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам BASMX и BTMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 11.60% | 16.81% | 23.46% | 25.63% | -19.32% | 25.26% | 20.37% | 30.71% | -5.57% | 20.65% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 9.65% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
Correlation
The correlation between BASMX and BTMKX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between BASMX and BTMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASMX vs. BTMKX — Ранг доходности на риск
BASMX
BTMKX
Сравнение BASMX c BTMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASMX | BTMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 1.91 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 7.15 | +7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASMX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.43 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.57 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.39 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BASMX и BTMKX
Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и BTMKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASMX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -33.92% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -11.30% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.32% | -13.66% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -29.23% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | -33.92% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -7.77% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.01% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASMX и BTMKX
Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) составляет 2.94%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что BASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASMX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 4.70% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 12.29% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 15.14% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.17% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 16.67% | +1.74% |
Сравнение комиссий BASMX и BTMKX
BASMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BTMKX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASMX и BTMKX
Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности BTMKX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 0.78% | 0.86% | 0.99% | 1.19% | 1.33% | 1.33% | 1.20% | 1.90% | 2.18% | 1.93% | 1.37% | 0.00% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.42% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
BASMX and BTMKX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTMKX has higher volatility (4.70%) compared to BASMX (2.94%). In terms of maximum drawdown, BASMX dropped -34.95% vs BTMKX's -33.92%.
BASMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASMX и BTMKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор