Сравнение BKT.MC с TM
BKT.MC (Bankinter) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. BKT.MC operates in Banks - Regional (Financial Services), while TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BKT.MC returned 17.53%/yr vs 8.01%/yr for TM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKT.MC и TM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BKT.MC торгуется в EUR, в то время как TM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BKT.MC показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -15.61%. За последние 10 лет акции BKT.MC превзошли акции TM по среднегодовой доходности: 17.53% против 8.01% соответственно.
BKT.MC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 28.66%
- 3 года*
- 45.37%
- 5 лет*
- 32.74%
- 10 лет*
- 17.53%
TM
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.93%
- 1 год
- -3.15%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение доходности по годам BKT.MC и TM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT.MC Bankinter | 0.78% | 94.34% | 41.39% | 0.19% | 45.87% | 48.27% | -29.48% | -0.79% | -6.63% | 12.24% |
TM Toyota Motor Corporation | -15.61% | 0.31% | 16.07% | 34.08% | -19.75% | 32.42% | 4.26% | 25.47% | -1.39% | -1.68% |
Correlation
The correlation between BKT.MC and TM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKT.MC vs. TM — Ранг доходности на риск
BKT.MC
TM
Сравнение BKT.MC c TM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bankinter (BKT.MC) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKT.MC | TM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.12 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | -0.31 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKT.MC | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.11 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.12 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.34 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.24 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BKT.MC и TM
Максимальная просадка BKT.MC за все время составила -79.72%, что больше максимальной просадки TM в -47.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT.MC и TM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKT.MC | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.72% | -47.63% | -32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -26.49% | +14.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -36.44% | +15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.89% | -36.44% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.55% | -36.44% | -27.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -30.81% | +24.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.27% | -17.03% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 10.22% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKT.MC и TM
Текущая волатильность для Bankinter (BKT.MC) составляет 6.01%, в то время как у Toyota Motor Corporation (TM) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что BKT.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKT.MC | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.46% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 20.00% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 28.74% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.74% | 26.30% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.48% | 23.62% | +6.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKT.MC и TM
Дивидендная доходность BKT.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности TM в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT.MC Bankinter | 4.30% | 4.06% | 6.73% | 7.79% | 4.48% | 5.20% | 3.05% | 6.21% | 5.67% | 4.37% | 3.96% | 4.85% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.62% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKT.MC и TM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bankinter и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BKT.MC and TM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BKT.MC и TM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор