Сравнение BKT.MC с BBVA
BKT.MC (Bankinter) and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BKT.MC in Banks - Regional, BBVA in Banks - Diversified. Over the past 10 years, BKT.MC returned 17.53%/yr vs 19.50%/yr for BBVA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BKT.MC и BBVA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BKT.MC торгуется в EUR, в то время как BBVA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBVA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BKT.MC показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у BBVA с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции BKT.MC уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: 17.53% против 19.50% соответственно.
BKT.MC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 28.66%
- 3 года*
- 45.37%
- 5 лет*
- 32.74%
- 10 лет*
- 17.53%
BBVA
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 53.85%
- 3 года*
- 51.89%
- 5 лет*
- 38.24%
- 10 лет*
- 19.50%
Сравнение доходности по годам BKT.MC и BBVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT.MC Bankinter | 0.78% | 94.34% | 41.39% | 0.19% | 45.87% | 48.27% | -29.48% | -0.79% | -6.63% | 12.24% |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 0.23% | 123.63% | 21.74% | 57.61% | 16.92% | 31.18% | -14.03% | 13.57% | -31.96% | 16.51% |
Correlation
The correlation between BKT.MC and BBVA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.58 |
The correlation between BKT.MC and BBVA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKT.MC vs. BBVA — Ранг доходности на риск
BKT.MC
BBVA
Сравнение BKT.MC c BBVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bankinter (BKT.MC) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKT.MC | BBVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.80 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 7.22 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKT.MC | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.71 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.19 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BKT.MC и BBVA
Максимальная просадка BKT.MC за все время составила -79.72%, что больше максимальной просадки BBVA в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT.MC и BBVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKT.MC | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.72% | -72.80% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -19.36% | +7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -20.23% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.89% | -33.15% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.55% | -67.77% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -9.57% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.27% | -29.82% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 7.48% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKT.MC и BBVA
Текущая волатильность для Bankinter (BKT.MC) составляет 6.01%, в то время как у Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что BKT.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKT.MC | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.91% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 24.79% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 31.71% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.74% | 31.22% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.48% | 34.87% | -4.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKT.MC и BBVA
Дивидендная доходность BKT.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности BBVA в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 4.87% | 3.51% | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.79% | 3.50% | 5.23% | 5.75% | 5.17% | 6.02% | 4.29% |
BKT.MC Bankinter | 4.30% | 4.06% | 6.73% | 7.79% | 4.48% | 5.20% | 3.05% | 6.21% | 5.67% | 4.37% | 3.96% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKT.MC и BBVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bankinter и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BKT.MC and BBVA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BKT.MC и BBVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор