Сравнение BKPIX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
BKPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BKPIX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKPIX ProFunds Banks UltraSector Fund | -3.60% | 11.57% | 28.64% | 9.95% | -30.83% | 52.43% | -30.69% | 55.99% | -27.23% | 26.77% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BKPIX показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции BKPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 10.09% против 23.33% соответственно.
BKPIX
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 10.09%
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKPIX и TEPIX
BKPIX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
BKPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
BKPIX
TEPIX
Сравнение BKPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.94 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.52 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.55 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 4.82 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.94 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.12 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BKPIX и TEPIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKPIX и TEPIX
Дивидендная доходность BKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности TEPIX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKPIX ProFunds Banks UltraSector Fund | 1.47% | 1.42% | 0.75% | 1.64% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.53% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок BKPIX и TEPIX
Максимальная просадка BKPIX за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKPIX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -89.14% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | -24.64% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.71% | -84.97% | +23.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.21% | -84.97% | +18.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.98% | -74.27% | +23.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.15% | -49.68% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 7.94% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKPIX и TEPIX
Текущая волатильность для ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) составляет 7.84%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что BKPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 12.13% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.97% | 24.81% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 40.73% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.79% | 145.06% | -104.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.49% | 105.42% | -61.93% |