PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKNG с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKNG с MLPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BKNG (Booking Holdings Inc.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, BKNG returned 13.35%/yr vs 12.45%/yr for MLPX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKNG и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booking Holdings Inc. (BKNG) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKNG показывает доходность -20.76%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 25.35%. За последние 10 лет акции BKNG превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 13.35% против 12.45% соответственно.

BKNG

1 день
0.70%
1 месяц
5.16%
С начала года
-20.76%
6 месяцев
-21.98%
1 год
-20.14%
3 года*
18.02%
5 лет*
13.94%
10 лет*
13.35%

MLPX

1 день
1.68%
1 месяц
-3.98%
С начала года
25.35%
6 месяцев
25.51%
1 год
27.11%
3 года*
29.56%
5 лет*
21.27%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKNG и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKNG
Booking Holdings Inc.		-20.76%8.59%41.31%76.02%-16.00%7.72%8.45%19.24%-0.88%18.53%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		25.35%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between BKNG and MLPX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г.

0.33

The correlation between BKNG and MLPX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Booking Holdings Inc.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BKNG:
BKNG с EXPEBKNG с ABNBBKNG с VOOBKNG с TEAMBKNG с BEDZBKNG с AAPLBKNG с TCOM
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с TPYP

Доходность на риск

BKNG vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKNG
Ранг доходности на риск BKNG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKNG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKNG c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKNGMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.77

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.46

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

3.33

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

8.00

-9.12

BKNG vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKNG на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа MLPX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKNG и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKNG и MLPX

Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKNGMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.32%

-70.67%

-28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.35%

-8.18%

-25.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-16.77%

-16.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.53%

-19.72%

-19.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

-64.70%

+16.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.77%

-4.34%

-22.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.03%

-16.58%

-30.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.97%

3.40%

+14.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BKNG и MLPX

Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKNGMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

5.80%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

11.78%

+15.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

15.43%

+17.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.40%

19.99%

+12.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

26.47%

+5.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKNG и MLPX

Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности MLPX в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.95%0.72%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.09%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

BKNG and MLPX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKNG has higher volatility (9.15%) compared to MLPX (5.80%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs MLPX's -70.67%.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKNG и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор