Сравнение BKNG с BIL
BKNG (Booking Holdings Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, BKNG returned 13.35%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BKNG и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKNG показывает доходность -20.76%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции BKNG превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 13.35% против 2.20% соответственно.
BKNG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- -20.76%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- -20.14%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 13.35%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам BKNG и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | -20.76% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.67% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between BKNG and BIL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNG vs. BIL — Ранг доходности на риск
BKNG
BIL
Сравнение BKNG c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKNG | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 87.16 | -86.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 352.24 | -352.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 2,793.11 | -2,794.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKNG и BIL
Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNG | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -0.78% | -98.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.35% | -0.01% | -33.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -0.01% | -33.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -0.09% | -39.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -0.21% | -47.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.77% | 0.00% | -26.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.03% | -0.26% | -46.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.97% | 0.00% | +17.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNG и BIL
Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNG | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 0.07% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.45% | 0.14% | +27.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 0.20% | +32.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.40% | 0.26% | +32.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 0.26% | +32.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNG и BIL
Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.95% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKNG and BIL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKNG has higher volatility (9.15%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKNG и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор