Сравнение BKMS с SDCI
BKMS (BNY Mellon Municipal Short Duration ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - BKMS is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. BKMS charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности BKMS и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDCI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 28.92%
- 6 месяцев
- 26.57%
- 1 год
- 40.79%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMS и SDCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 0.58% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 24.45% |
Correlation
The correlation between BKMS and SDCI is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMS vs. SDCI — Ранг доходности на риск
BKMS
SDCI
Сравнение BKMS c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Short Duration ETF (BKMS) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKMS | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.68 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок BKMS и SDCI
Максимальная просадка BKMS за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMS и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMS | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -45.79% | +44.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -3.04% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -11.58% | +11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMS и SDCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMS | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 16.83% | -15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 18.46% | -17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 17.08% | -15.83% |
Сравнение комиссий BKMS и SDCI
BKMS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMS и SDCI
Дивидендная доходность BKMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SDCI в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.85% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
BKMS and SDCI have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.
SDCI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.11% for BKMS.
BKMS is categorized as Municipal Bonds, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: BNY Mellon and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.35% for BKMS and 0.70% for SDCI.
Подберите оптимальное распределение для BKMS и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор