Сравнение BKMS с BKCI
BKMS (BNY Mellon Municipal Short Duration ETF) and BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) are both exchange-traded funds - BKMS is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while BKCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by BNY Mellon. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BKMS charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for BKCI.
Доходность
Сравнение доходности BKMS и BKCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCI
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMS и BKCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 0.72% |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | -1.39% |
Correlation
The correlation between BKMS and BKCI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMS vs. BKCI — Ранг доходности на риск
BKMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKCI
Сравнение BKMS c BKCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Short Duration ETF (BKMS) и BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMS | BKCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMS и BKCI
Максимальная просадка BKMS за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки BKCI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMS и BKCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMS | BKCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -31.03% | +30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -2.63% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -9.31% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMS и BKCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMS | BKCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22% | 14.58% | -13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 16.62% | -15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 16.62% | -15.40% |
Сравнение комиссий BKMS и BKCI
BKMS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BKCI в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMS и BKCI
Дивидендная доходность BKMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности BKCI в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 1.36% | 1.39% | 0.78% | 0.73% | 0.46% |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKMS and BKCI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for BKCI.
BKCI has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.11% for BKMS.
BKMS is categorized as Municipal Bonds, while BKCI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.35% for BKMS and 0.80% for BKCI.
Подберите оптимальное распределение для BKMS и BKCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор