Сравнение BKMS с PXI
BKMS (BNY Mellon Municipal Short Duration ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BKMS is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. BKMS is actively managed, while PXI is passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. BKMS charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for PXI.
Доходность
Сравнение доходности BKMS и PXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXI
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 20.99%
- 6 месяцев
- 20.69%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение доходности по годам BKMS и PXI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 0.79% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 16.49% |
Correlation
The correlation between BKMS and PXI is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMS vs. PXI — Ранг доходности на риск
BKMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PXI
Сравнение BKMS c PXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Short Duration ETF (BKMS) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMS | PXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMS и PXI
Максимальная просадка BKMS за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMS и PXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMS | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -85.08% | +84.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.86% | +11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -29.37% | +29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMS и PXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMS | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22% | 21.97% | -20.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 33.40% | -32.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 37.11% | -35.89% |
Сравнение комиссий BKMS и PXI
BKMS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PXI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMS и PXI
Дивидендная доходность BKMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности PXI в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.36% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
BKMS and PXI have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.
PXI has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.11% for BKMS.
BKMS is categorized as Municipal Bonds, while PXI is Momentum. They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BKMS and 0.60% for PXI.
Подберите оптимальное распределение для BKMS и PXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор