Сравнение BKMS с LSEQ
BKMS (BNY Mellon Municipal Short Duration ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKMS is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BKMS charges 0.35%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.
Доходность
Сравнение доходности BKMS и LSEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -4.54%
- 6 месяцев
- 14.13%
- С начала года
- 22.96%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMS и LSEQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 0.72% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 18.26% |
Correlation
The correlation between BKMS and LSEQ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMS vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
BKMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LSEQ
Сравнение BKMS c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Short Duration ETF (BKMS) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMS | LSEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMS и LSEQ
Максимальная просадка BKMS за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMS и LSEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMS | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -8.35% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -5.84% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -3.21% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMS и LSEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMS | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 16.03% | -14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 14.58% | -13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 14.58% | -13.33% |
Сравнение комиссий BKMS и LSEQ
BKMS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMS и LSEQ
Дивидендная доходность BKMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности LSEQ в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 1.36% | 0.00% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.79% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
BKMS and LSEQ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
LSEQ has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.36% for BKMS.
BKMS is categorized as Municipal Bonds, while LSEQ is Long-Short. They also come from different issuers: BNY Mellon and Harbor. Their fees differ too: 0.35% for BKMS and 1.70% for LSEQ.
Подберите оптимальное распределение для BKMS и LSEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор