Сравнение BKMS с FAAR
BKMS (BNY Mellon Municipal Short Duration ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BKMS is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. BKMS charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности BKMS и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам BKMS и FAAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 0.79% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 14.89% |
Correlation
The correlation between BKMS and FAAR is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMS vs. FAAR — Ранг доходности на риск
BKMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAAR
Сравнение BKMS c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Short Duration ETF (BKMS) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMS | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMS и FAAR
Максимальная просадка BKMS за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMS и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMS | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -18.03% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.66% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -7.82% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMS и FAAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMS | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22% | 13.30% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 12.97% | -11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 11.55% | -10.33% |
Сравнение комиссий BKMS и FAAR
BKMS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMS и FAAR
Дивидендная доходность BKMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FAAR в 9.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.80% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
BKMS and FAAR have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 1.11% for BKMS.
BKMS is categorized as Municipal Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: BNY Mellon and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for BKMS and 0.95% for FAAR.
Подберите оптимальное распределение для BKMS и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор