Сравнение BKMS с FAAR
BKMS (BNY Mellon Municipal Short Duration ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BKMS is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. BKMS charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности BKMS и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 5.17%
Сравнение доходности по годам BKMS и FAAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 0.58% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 22.05% |
Correlation
The correlation between BKMS and FAAR is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMS vs. FAAR — Ранг доходности на риск
BKMS
FAAR
Сравнение BKMS c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Short Duration ETF (BKMS) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKMS | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.45 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок BKMS и FAAR
Максимальная просадка BKMS за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMS и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMS | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -18.03% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.11% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -7.85% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMS и FAAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMS | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 13.48% | -12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 13.02% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 11.51% | -10.26% |
Сравнение комиссий BKMS и FAAR
BKMS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMS и FAAR
Дивидендная доходность BKMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FAAR в 9.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.15% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
BKMS and FAAR have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 1.11% for BKMS.
BKMS is categorized as Municipal Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: BNY Mellon and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for BKMS and 0.95% for FAAR.
Подберите оптимальное распределение для BKMS и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор