Сравнение BKMS с COMT
BKMS (BNY Mellon Municipal Short Duration ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BKMS is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. BKMS charges 0.35%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности BKMS и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 36.36%
- 1 год
- 45.51%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам BKMS и COMT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 0.58% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.22% |
Correlation
The correlation between BKMS and COMT is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMS vs. COMT — Ранг доходности на риск
BKMS
COMT
Сравнение BKMS c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Short Duration ETF (BKMS) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKMS | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.20 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок BKMS и COMT
Максимальная просадка BKMS за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMS и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMS | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -51.89% | +51.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -6.30% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -24.06% | +23.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMS и COMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMS | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 21.36% | -20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 21.07% | -19.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 18.89% | -17.64% |
Сравнение комиссий BKMS и COMT
BKMS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMS и COMT
Дивидендная доходность BKMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности COMT в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.63% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
BKMS and COMT have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 1.11% for BKMS.
BKMS is categorized as Municipal Bonds, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BKMS and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для BKMS и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор