Сравнение BKMI с PXI
BKMI (BNY Mellon Municipal Intermediate ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BKMI is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. BKMI is actively managed, while PXI is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. BKMI charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for PXI.
Доходность
Сравнение доходности BKMI и PXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.93%
- 6 месяцев
- 21.82%
- С начала года
- 29.33%
- 1 год
- 36.87%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 20.30%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам BKMI и PXI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | -0.01% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 24.51% |
Correlation
The correlation between BKMI and PXI is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMI vs. PXI — Ранг доходности на риск
BKMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PXI
Сравнение BKMI c PXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMI | PXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMI и PXI
Максимальная просадка BKMI за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMI и PXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMI | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -85.08% | +82.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -5.78% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -29.31% | +28.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMI и PXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMI | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 22.32% | -19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 33.07% | -30.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 36.97% | -34.11% |
Сравнение комиссий BKMI и PXI
BKMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PXI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMI и PXI
Дивидендная доходность BKMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что сопоставимо с доходностью PXI в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.27% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
BKMI and PXI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.
BKMI has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.27% for PXI.
BKMI is categorized as Municipal Bonds, while PXI is Momentum. They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BKMI and 0.60% for PXI.
Подберите оптимальное распределение для BKMI и PXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор