Сравнение BKMI с BKEM
BKMI (BNY Mellon Municipal Intermediate ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKMI is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while BKEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. BKMI is actively managed, while BKEM is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BKMI charges 0.35%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.
Доходность
Сравнение доходности BKMI и BKEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKEM
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 19.44%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMI и BKEM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | -0.01% |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 14.43% |
Correlation
The correlation between BKMI and BKEM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMI vs. BKEM — Ранг доходности на риск
BKMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKEM
Сравнение BKMI c BKEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMI | BKEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMI и BKEM
Максимальная просадка BKMI за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMI и BKEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMI | BKEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -39.48% | +36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -9.56% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -15.80% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMI и BKEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMI | BKEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 23.01% | -20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 19.53% | -16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 19.65% | -16.79% |
Сравнение комиссий BKMI и BKEM
BKMI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMI и BKEM
Дивидендная доходность BKMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности BKEM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 1.96% | 2.25% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKMI and BKEM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.35% for BKMI.
BKEM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.28% for BKMI.
BKMI is categorized as Municipal Bonds, while BKEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.35% for BKMI and 0.11% for BKEM.
Подберите оптимальное распределение для BKMI и BKEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор