Сравнение BKMI с IEO
BKMI (BNY Mellon Municipal Intermediate ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - BKMI is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. BKMI is actively managed, while IEO is passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. BKMI charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IEO.
Доходность
Сравнение доходности BKMI и IEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 8.07%
- 6 месяцев
- 30.12%
- С начала года
- 34.63%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам BKMI и IEO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | -0.01% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 31.98% |
Correlation
The correlation between BKMI and IEO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMI vs. IEO — Ранг доходности на риск
BKMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IEO
Сравнение BKMI c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMI | IEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMI и IEO
Максимальная просадка BKMI за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMI и IEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMI | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -79.17% | +76.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -7.28% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -26.19% | +25.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMI и IEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMI | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 25.67% | -22.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 30.36% | -27.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 34.92% | -32.06% |
Сравнение комиссий BKMI и IEO
BKMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMI и IEO
Дивидендная доходность BKMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IEO в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
BKMI and IEO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.
IEO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.28% for BKMI.
BKMI is categorized as Municipal Bonds, while IEO is Energy Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BKMI and 0.42% for IEO.
Подберите оптимальное распределение для BKMI и IEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор