PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BKMI с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BKMI и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BKMI

1 день
0.11%
1 месяц
0.59%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKMI и GUSH


Correlation

The correlation between BKMI and GUSH is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNY Mellon Municipal Intermediate ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Доходность на риск

BKMI vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BKMI

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMI c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BKMI vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BKMIGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.44

+0.77

Просадки

Сравнение просадок BKMI и GUSH

Максимальная просадка BKMI за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMI и GUSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BKMIGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.99%

-99.98%

+96.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-99.79%

+98.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-92.92%

+91.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMI и GUSH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BKMIGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

55.49%

-52.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

68.21%

-65.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.87%

93.70%

-90.83%

Сравнение комиссий BKMI и GUSH

BKMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMI и GUSH

Дивидендная доходность BKMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности GUSH в 1.44%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKMI
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы


BKMI and GUSH have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BKMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BKMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.98% for BKMI.

BKMI is categorized as Municipal Bonds, while GUSH is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for BKMI and 1.17% for GUSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKMI и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор