Сравнение BKMI с GSG
BKMI (BNY Mellon Municipal Intermediate ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - BKMI is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. BKMI is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. BKMI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности BKMI и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -12.93%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 23.88%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам BKMI и GSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 0.29% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 22.83% |
Correlation
The correlation between BKMI and GSG is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMI vs. GSG — Ранг доходности на риск
BKMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение BKMI c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMI | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMI и GSG
Максимальная просадка BKMI за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMI и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -89.62% | +86.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -62.10% | +60.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -63.69% | +62.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMI и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 23.17% | -20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 22.67% | -19.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 22.01% | -19.19% |
Сравнение комиссий BKMI и GSG
BKMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMI и GSG
Дивидендная доходность BKMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 0.98% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKMI and GSG have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
BKMI has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for GSG.
BKMI is categorized as Municipal Bonds, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BKMI and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для BKMI и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор