Сравнение BKMI с FUMB
BKMI (BNY Mellon Municipal Intermediate ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BKMI charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.
Доходность
Сравнение доходности BKMI и FUMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUMB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMI и FUMB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 0.37% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 0.90% |
Correlation
The correlation between BKMI and FUMB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMI vs. FUMB — Ранг доходности на риск
BKMI
FUMB
Сравнение BKMI c FUMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKMI | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.01 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок BKMI и FUMB
Максимальная просадка BKMI за все время составила -2.99%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMI и FUMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMI | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -2.68% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | 0.00% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -0.19% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMI и FUMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMI | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 0.76% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 1.16% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 1.77% | +1.10% |
Сравнение комиссий BKMI и FUMB
BKMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMI и FUMB
Дивидендная доходность BKMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FUMB в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.80% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
BKMI and FUMB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FUMB.
FUMB has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.98% for BKMI.
They also come from different issuers: BNY Mellon and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for BKMI and 0.45% for FUMB.
Подберите оптимальное распределение для BKMI и FUMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор