Сравнение BKLN с FLSP
BKLN (Invesco Senior Loan ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - BKLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. BKLN is passively managed, while FLSP is actively managed. Over the past 5 years, BKLN returned 5.11%/yr vs 8.35%/yr for FLSP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BKLN и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKLN показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.97%.
BKLN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 4.32%
FLSP
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKLN и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -0.13% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 1.32% | 0.16% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.97% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 0.44% | 11.44% | -15.19% | 0.90% |
Correlation
The correlation between BKLN and FLSP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г. | 0.08 |
The correlation between BKLN and FLSP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKLN vs. FLSP — Ранг доходности на риск
BKLN
FLSP
Сравнение BKLN c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKLN | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.63 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 10.82 | -5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKLN и FLSP
Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKLN | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -22.75% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -4.03% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.55% | -6.69% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.31% | -9.52% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.26% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -6.26% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.39% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLN и FLSP
Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.54%, в то время как у Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKLN | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.79% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 6.78% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 9.07% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 13.35% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 13.48% | -7.05% |
Сравнение комиссий BKLN и FLSP
И BKLN, и FLSP имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLN и FLSP
Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности FLSP в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 6.59% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.60% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKLN and FLSP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLSP has higher volatility (1.79%) compared to BKLN (0.54%). In terms of maximum drawdown, BKLN dropped -24.17% vs FLSP's -22.75%.
On 5-year performance, FLSP leads with 8.35% vs 5.11% for BKLN. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 8.35% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKLN and FLSP have the same expense ratio: 0.65% per year.
BKLN has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 2.60% for FLSP.
BKLN is categorized as Bank Loan, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKLN и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор