PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLC с MLAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с MLAAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and MLAAX (MainStay Winslow Large Cap Growth Fund) are both funds - BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while MLAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by New York Life. Over the past 5 years, BKLC returned 13.37%/yr vs 11.26%/yr for MLAAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.93%/yr for MLAAX.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и MLAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у MLAAX с доходностью 5.23%.

BKLC

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.17%
С начала года
8.23%
6 месяцев
7.30%
1 год
23.79%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.37%
10 лет*
—

MLAAX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.32%
С начала года
5.23%
6 месяцев
3.82%
1 год
13.30%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.26%
10 лет*
17.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и MLAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		8.23%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		5.23%14.20%28.95%43.10%-31.51%25.00%50.20%

Correlation

The correlation between BKLC and MLAAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.92

The correlation between BKLC and MLAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG
Часто сравнивают с MLAAX:
MLAAX с TSLXMLAAX с LGLIXMLAAX с VOOGMLAAX с MSXAXMLAAX с VIIIXMLAAX с FRVLXMLAAX с COST

Доходность на риск

BKLC vs. MLAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MLAAX
Ранг доходности на риск MLAAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLAAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c MLAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKLCMLAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.83

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.23

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.73

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

2.11

+9.43

BKLC vs. MLAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа MLAAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и MLAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKLC и MLAAX

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки MLAAX в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и MLAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCMLAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-83.01%

+56.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-20.28%

+11.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-35.43%

+16.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-39.36%

+13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-4.99%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-38.75%

+33.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

6.98%

-4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и MLAAX

Текущая волатильность для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) составляет 5.04%, в то время как у MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что BKLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCMLAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

7.70%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

14.12%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

17.82%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

25.75%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

25.80%

-8.33%

Сравнение комиссий BKLC и MLAAX

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MLAAX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и MLAAX

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности MLAAX в 23.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.04%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		23.16%24.37%22.54%10.59%14.95%26.64%5.40%11.55%23.59%17.20%13.18%13.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BKLC and MLAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MLAAX has higher volatility (7.70%) compared to BKLC (5.04%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs MLAAX's -83.01%.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и MLAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор