PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIE с PATN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, BKIE returned 23.04% vs 69.98% for PATN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BKIE charges 0.04%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 39.41%.

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.79%
1 месяц
13.15%
С начала года
39.41%
6 месяцев
41.84%
1 год
69.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIE и PATN

2026 (YTD)20252024
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%-5.45%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		39.41%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between BKIE and PATN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.84

The correlation between BKIE and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKIE и PATN

Секторы
BKIE
PATN

Финансовые услуги

25.8%
0.8%

Промышленность

18.6%
16.4%

Технологии

10.1%
41.1%

Здравоохранение

9.1%
12.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.0%

Сырьевые материалы

7.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.3%

Энергетика

5.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
8.4%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

BKIE
25.8%
PATN
0.8%

Промышленность

BKIE
18.6%
PATN
16.4%

Технологии

BKIE
10.1%
PATN
41.1%

Здравоохранение

BKIE
9.1%
PATN
12.5%

Потребительский циклический сектор

BKIE
7.3%
PATN
9.0%

Сырьевые материалы

BKIE
7.2%
PATN
2.9%

Потребительский защитный сектор

BKIE
6.2%
PATN
6.3%

Энергетика

BKIE
5.9%
PATN
2.1%

Коммуникационные услуги

BKIE
4.2%
PATN
8.4%

Коммунальные услуги

BKIE
3.7%
PATN

-

Недвижимость

BKIE
2.0%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHIPATN с GMOI

Доходность на риск

BKIE vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
3.32

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
4.20

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.58

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.89

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

19.80

-11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.32

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

2.24

-1.31

Просадки

Сравнение просадок BKIE и PATN

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIEPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-16.77%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-14.40%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.18%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.14%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.55%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и PATN

Текущая волатильность для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) составляет 4.31%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что BKIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIEPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

8.79%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

18.19%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

21.20%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

20.84%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

20.84%

-4.51%

Сравнение комиссий BKIE и PATN

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и PATN

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности PATN в 1.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.74%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKIE and PATN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.79%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, BKIE dropped -28.19% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 69.98% vs 23.04% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 69.98% return vs 23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.74% for PATN.

BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Pacer. Their fees differ too: 0.04% for BKIE and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIE и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор