Сравнение BKHYY с ARES
BKHYY (Bank Hapoalim ADR) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BKHYY in Banks - Regional, ARES in Asset Management. Over the past 10 years, BKHYY returned 21.16%/yr vs 29.51%/yr for ARES. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKHYY и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKHYY показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -21.20%. За последние 10 лет акции BKHYY уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 21.16% против 29.51% соответственно.
BKHYY
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- -16.12%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 48.51%
- 3 года*
- 49.77%
- 5 лет*
- 29.57%
- 10 лет*
- 21.16%
ARES
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -21.20%
- 6 месяцев
- -22.15%
- 1 год
- -23.23%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 29.51%
Сравнение доходности по годам BKHYY и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHYY Bank Hapoalim ADR | 0.68% | 116.43% | 38.07% | 8.17% | -14.54% | 61.91% | -15.42% | 36.49% | -15.11% | 28.29% |
ARES Ares Management Corporation | -21.20% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between BKHYY and ARES is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
BKHYY:
$32.82
ARES:
$2.83
BKHYY:
3.56
ARES:
44.38
BKHYY:
0.21
ARES:
1.77
BKHYY:
0.79
ARES:
4.38
BKHYY:
$39.34B
ARES:
$6.31B
BKHYY:
$21.06B
ARES:
$4.46B
BKHYY:
$15.07B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKHYY vs. ARES — Ранг доходности на риск
BKHYY
ARES
Сравнение BKHYY c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank Hapoalim ADR (BKHYY) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKHYY | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.48 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | -0.94 | +8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKHYY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.57 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.81 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.63 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BKHYY и ARES
Максимальная просадка BKHYY за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHYY и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKHYY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.05% | -49.73% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.55% | -49.05% | +29.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -49.73% | +23.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -49.73% | +13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -49.73% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | -33.65% | +15.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -11.30% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 24.64% | -18.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKHYY и ARES
Текущая волатильность для Bank Hapoalim ADR (BKHYY) составляет 10.13%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что BKHYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKHYY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 11.33% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 35.49% | -10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.86% | 41.14% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.55% | 37.33% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.95% | 36.69% | +3.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKHYY и ARES
Дивидендная доходность BKHYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности ARES в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.42% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
BKHYY Bank Hapoalim ADR | 4.31% | 3.27% | 4.09% | 5.69% | 2.56% | 3.08% | 0.00% | 4.63% | 1.42% | 2.67% | 3.08% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKHYY и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank Hapoalim ADR и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKHYY и ARES
BKHYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank Hapoalim ADR сообщила о валовой прибыли в 5.60B при выручке в 9.95B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
BKHYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank Hapoalim ADR сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 9.95B, что соответствует операционной рентабельности 35.2%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
BKHYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank Hapoalim ADR сообщила о чистой прибыли в 2.13B при выручке в 9.95B, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
BKHYY and ARES have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.33%) compared to BKHYY (10.13%). In terms of maximum drawdown, BKHYY dropped -69.05% vs ARES's -49.73%.
BKHYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKHYY и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор