PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKGI с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKGI с RNWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BKGI returned 22.42%/yr vs 12.77%/yr for RNWZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности BKGI и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у RNWZ с доходностью 16.09%.

BKGI

1 день
0.80%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.46%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

RNWZ

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.74%
С начала года
16.09%
6 месяцев
17.14%
1 год
37.91%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKGI и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		13.10%37.53%12.35%9.72%-0.35%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.09%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%

Correlation

The correlation between BKGI and RNWZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.78

The correlation between BKGI and RNWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKGI и RNWZ

Секторы
BKGI
RNWZ

Коммунальные услуги

49.3%
41.0%

Энергетика

21.6%
3.8%

Промышленность

14.0%
5.3%

Недвижимость

11.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

6.9%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

BKGI
49.3%
RNWZ
41.0%

Энергетика

BKGI
21.6%
RNWZ
3.8%

Промышленность

BKGI
14.0%
RNWZ
5.3%

Недвижимость

BKGI
11.5%
RNWZ
3.2%

Коммуникационные услуги

BKGI
3.5%
RNWZ

-

Сырьевые материалы

BKGI

-

RNWZ
4.5%

Потребительский циклический сектор

BKGI

-

RNWZ

-

Потребительский защитный сектор

BKGI

-

RNWZ

-

Финансовые услуги

BKGI

-

RNWZ
6.9%

Здравоохранение

BKGI

-

RNWZ

-

Технологии

BKGI

-

RNWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

BKGI vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKGI c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKGIRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.53

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.38

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

6.29

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

15.38

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKGI vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNWZ равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKGIRNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.53

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.61

+1.02

Просадки

Сравнение просадок BKGI и RNWZ

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKGIRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-24.90%

+10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-6.06%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-24.74%

+10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-4.62%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-7.18%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.47%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и RNWZ

Текущая волатильность для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) составляет 4.19%, в то время как у TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что BKGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKGIRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.92%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

11.86%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

15.06%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

16.98%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

16.98%

-2.91%

Сравнение комиссий BKGI и RNWZ

BKGI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и RNWZ

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности RNWZ в 1.93%

ПозицияTTM2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.67%2.65%4.55%4.55%0.53%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BKGI and RNWZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNWZ has higher volatility (4.92%) compared to BKGI (4.19%). In terms of maximum drawdown, BKGI dropped -14.79% vs RNWZ's -24.90%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.42% vs 12.77% for RNWZ. On fees, BKGI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.42% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKGI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

BKGI has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.93% for RNWZ.

They also come from different issuers: BNY Mellon and TrueShares. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.75% for RNWZ.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKGI и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор