PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKGI с BKAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKGI с BKAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKAG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Total Return Index. BKGI is actively managed, while BKAG is passively managed. Over the past 3 years, BKGI returned 22.42%/yr vs 4.00%/yr for BKAG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.00%/yr for BKAG.

Доходность

Сравнение доходности BKGI и BKAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у BKAG с доходностью 0.41%.

BKGI

1 день
0.80%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.46%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKAG

1 день
0.12%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.67%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKGI и BKAG

2026 (YTD)2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		13.10%37.53%12.35%9.72%8.54%
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		0.41%7.23%1.17%5.67%3.24%

Correlation

The correlation between BKGI and BKAG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

BNY Mellon Core Bond ETF

Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA
Часто сравнивают с BKAG:
BKAG с BNDBKAG с AGGBKAG с FXNAXBKAG с SGOVBKAG с BAGSXBKAG с VOOBKAG с SCHD

Доходность на риск

BKGI vs. BKAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BKAG
Ранг доходности на риск BKAG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKAG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKAG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKAG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKAG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKAG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKGI c BKAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKGIBKAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.22

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.78

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

1.70

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

5.02

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKGI vs. BKAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа BKAG равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и BKAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKGIBKAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.22

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.01

+1.61

Просадки

Сравнение просадок BKGI и BKAG

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки BKAG в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и BKAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKGIBKAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-18.53%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-2.76%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-6.04%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-2.20%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-7.12%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.94%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и BKAG

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что BKGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKGIBKAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

1.21%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

2.74%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

3.88%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

6.01%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

5.55%

+8.52%

Сравнение комиссий BKGI и BKAG

BKGI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и BKAG

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности BKAG в 4.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		4.23%4.17%4.26%3.33%2.49%1.55%1.16%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.67%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKGI and BKAG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKGI has higher volatility (4.19%) compared to BKAG (1.21%). In terms of maximum drawdown, BKGI dropped -14.79% vs BKAG's -18.53%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.42% vs 4.00% for BKAG. On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKAG has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.42% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKAG has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.67% for BKGI.

BKGI is categorized as Energy Equities, while BKAG is Total Bond Market. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.00% for BKAG.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKGI и BKAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор