PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKGI с BKAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKGI с BKAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG).

BKGI и BKAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKGI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 2 нояб. 2022 г.. BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BKGI и BKAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKGI и BKAG

2026 (YTD)2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		10.64%37.53%12.35%9.72%8.54%
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		0.16%7.23%1.17%5.67%3.24%

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у BKAG с доходностью 0.16%.

BKGI

1 день
0.20%
1 месяц
-3.23%
С начала года
10.64%
6 месяцев
15.16%
1 год
32.13%
3 года*
21.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKAG

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.03%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

BNY Mellon Core Bond ETF

Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA
Часто сравнивают с BKAG:
BKAG с BNDBKAG с AGGBKAG с FXNAXBKAG с SGOVBKAG с BAGSXBKAG с VOOBKAG с SCHD

Сравнение комиссий BKGI и BKAG

BKGI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%.

BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF

Доходность на риск

BKGI vs. BKAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BKAG
Ранг доходности на риск BKAG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKAG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKAG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKAG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKAG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKAG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKGI c BKAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKGIBKAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.93

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.30

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.16

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

1.74

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.13

4.87

+11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKGI vs. BKAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа BKAG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и BKAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKGIBKAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.93

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.01

+1.66

Корреляция

Корреляция между BKGI и BKAG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и BKAG

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности BKAG в 4.27%

TTM202520242023202220212020
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.73%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		4.27%4.17%4.26%3.33%2.49%1.55%1.16%

Просадки

Сравнение просадок BKGI и BKAG

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки BKAG в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и BKAG.

Загрузка...

Показатели просадок

BKGIBKAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-18.53%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-2.51%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-2.45%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-7.26%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.90%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и BKAG

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что BKGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKGIBKAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

1.72%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

2.71%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

4.37%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

5.99%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

5.59%

+8.47%