Сравнение BKFI с IBTO
BKFI (BNY Mellon Active Core Bond ETF) and IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. BKFI is actively managed, while IBTO is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BKFI charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for IBTO.
Доходность
Сравнение доходности BKFI и IBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKFI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.20%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- -0.36%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKFI и IBTO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | -0.09% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.45% |
Correlation
The correlation between BKFI and IBTO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKFI vs. IBTO — Ранг доходности на риск
BKFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBTO
Сравнение BKFI c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active Core Bond ETF (BKFI) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKFI | IBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKFI и IBTO
Максимальная просадка BKFI за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKFI и IBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKFI | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -8.36% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -2.42% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -2.37% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKFI и IBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKFI | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 4.35% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 6.54% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 6.54% | -2.40% |
Сравнение комиссий BKFI и IBTO
BKFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKFI и IBTO
Дивидендная доходность BKFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности IBTO в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
BKFI and IBTO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for BKFI.
IBTO has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 2.14% for BKFI.
They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.40% for BKFI and 0.07% for IBTO.
Подберите оптимальное распределение для BKFI и IBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор