PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKF с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с RBIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BKF is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI BRIC Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, BKF returned -2.61% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. BKF charges 0.69%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности BKF и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.

BKF

1 день
-2.58%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-10.85%
6 месяцев
-11.19%
1 год
-2.61%
3 года*
6.90%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
4.92%

RBIL

1 день
0.01%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
4.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и RBIL

2026 (YTD)2025
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-10.85%14.71%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.32%2.85%

Correlation

The correlation between BKF and RBIL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с SPYBKF с VOOBKF с FPADXBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSX
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с STIPRBIL с CPIIRBIL с ZTRERBIL с ZTEN

Доходность на риск

BKF vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKFRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
4.35

-4.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
6.69

-6.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

2.13

-1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

7.82

-8.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

42.95

-43.40

BKF vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKF и RBIL

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-0.52%

-69.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-0.52%

-14.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.80%

-0.50%

-27.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.10%

-0.07%

-28.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

0.10%

+5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и RBIL

iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

0.36%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

0.85%

+12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

0.95%

+14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

1.07%

+20.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

1.07%

+20.66%

Сравнение комиссий BKF и RBIL

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и RBIL

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности RBIL в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.63%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.38%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKF and RBIL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKF has higher volatility (5.42%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs RBIL's -0.52%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -2.61% for BKF. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -2.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.

RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.63% for BKF.

BKF is categorized as Asia Pacific Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. BKF tracks MSCI BRIC Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: iShares and F/m. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор