PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKEM с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKEM с MKOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Matthews Korea Active ETF (MKOR).

BKEM и MKOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKEM - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. MKOR - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 29 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BKEM и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKEM и MKOR

2026 (YTD)202520242023
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		6.61%30.55%7.53%-0.30%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		29.69%70.33%-15.76%-2.16%

Доходность по периодам

С начала года, BKEM показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 29.69%.

BKEM

1 день
0.74%
1 месяц
-7.07%
С начала года
6.61%
6 месяцев
9.15%
1 год
34.00%
3 года*
16.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

MKOR

1 день
2.28%
1 месяц
-12.20%
С начала года
29.69%
6 месяцев
49.05%
1 год
112.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с EMMFBKEM с IEMGBKEM с VFV.TO
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с TSMMKOR с SILJMKOR с VGTMKOR с QDVO

Сравнение комиссий BKEM и MKOR

BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.

MKOR
Matthews Korea Active ETF
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

BKEM vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKEM c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKEMMKORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

3.57

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.94

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

5.55

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

23.27

-13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKEM vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKEMMKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.57

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.03

-0.44

Корреляция

Корреляция между BKEM и MKOR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKEM и MKOR

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности MKOR в 2.02%

TTM202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.77%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		2.02%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKEM и MKOR

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и MKOR.

Загрузка...

Показатели просадок

BKEMMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-22.09%

-17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-20.62%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-14.34%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-6.40%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.92%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BKEM и MKOR

Текущая волатильность для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) составляет 9.18%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что BKEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKEMMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

18.24%

-9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

27.41%

-12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

31.67%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

24.27%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

24.27%

-5.40%