Сравнение BKCN.L с VOO
BKCN.L (WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BKCN.L is a Cryptocurrency fund tracking the WisdomTree Blockchain UCITS Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BKCN.L returned 41.63%/yr vs 19.47%/yr for VOO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BKCN.L charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности BKCN.L и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BKCN.L торгуется в GBp, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BKCN.L показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.51%.
BKCN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 41.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение доходности по годам BKCN.L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCN.L WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 13.73% | 9.09% | 32.16% | 142.21% | -55.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.34% | 9.43% | 27.16% | 20.01% | -6.01% |
Correlation
The correlation between BKCN.L and VOO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCN.L vs. VOO — Ранг доходности на риск
BKCN.L
VOO
Сравнение BKCN.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCN.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCN.L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.49 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 13.12 | -12.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCN.L и VOO
Максимальная просадка BKCN.L за все время составила -62.33%, что больше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCN.L и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCN.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.33% | -26.09% | -36.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -7.66% | -45.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.69% | -21.93% | -30.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.37% | -1.57% | -35.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.40% | -3.29% | -26.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.95% | 2.04% | +31.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCN.L и VOO
WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCN.L) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что BKCN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCN.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 4.23% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 8.88% | +22.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.21% | 11.92% | +54.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.32% | 15.86% | +48.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.32% | 18.03% | +46.29% |
Сравнение комиссий BKCN.L и VOO
BKCN.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCN.L и VOO
BKCN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCN.L WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
BKCN.L and VOO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for BKCN.L.
BKCN.L is categorized as Cryptocurrency, while VOO is S&P 500. BKCN.L tracks WisdomTree Blockchain UCITS Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for BKCN.L and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для BKCN.L и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор