PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKCI с EPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCI с EPIN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) and EPIN (Harbor International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BKCI returned 11.76% vs 40.46% for EPIN. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BKCI и EPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у EPIN с доходностью 26.80%.

BKCI

1 день
0.10%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
4.90%
С начала года
6.42%
1 год
11.76%
3 года*
6.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
2.04%

EPIN

1 день
0.57%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
18.24%
С начала года
26.80%
1 год
40.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
37.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKCI

BNY Mellon Concentrated International ETF
$266.88K$321.57K$359.53K

EPIN

Harbor International Equity ETF
$43.11K$23.78K$18.95K

Сравнение доходности по годам BKCI и EPIN

2026 (YTD)2025
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		6.42%2.55%
EPIN
Harbor International Equity ETF		26.80%14.36%

Correlation

The correlation between BKCI and EPIN is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.81

The correlation between BKCI and EPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCI и EPIN

Секторы
BKCI
EPIN

Технологии

26.2%
29.6%

Здравоохранение

20.3%
8.2%

Потребительский циклический сектор

14.8%
7.0%

Сырьевые материалы

11.3%
7.1%

Промышленность

9.8%
20.6%

Финансовые услуги

4.4%
19.1%

Энергетика

4.4%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.6%

Недвижимость

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.3%
1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BKCI
26.2%
EPIN
29.6%

Здравоохранение

BKCI
20.3%
EPIN
8.2%

Потребительский циклический сектор

BKCI
14.8%
EPIN
7.0%

Сырьевые материалы

BKCI
11.3%
EPIN
7.1%

Промышленность

BKCI
9.8%
EPIN
20.6%

Финансовые услуги

BKCI
4.4%
EPIN
19.1%

Энергетика

BKCI
4.4%
EPIN
3.8%

Потребительский защитный сектор

BKCI
3.5%
EPIN
3.6%

Недвижимость

BKCI
2.9%
EPIN

-

Коммуникационные услуги

BKCI
2.3%
EPIN
1.0%

Коммунальные услуги

BKCI

-

EPIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

Harbor International Equity ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с CILBKCI с BKDVBKCI с BCPLBKCI с BKIE
Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с HGEREPIN с SCHF

Доходность на риск

BKCI vs. EPIN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BKCI c EPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKCIEPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.12

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.85

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.49

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

12.57

-8.99

BKCI vs. EPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа EPIN равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и EPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKCI и EPIN

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки EPIN в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и EPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCIEPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-11.64%

-19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.64%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-1.91%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.23%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и EPIN

Текущая волатильность для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) составляет 3.66%, в то время как у Harbor International Equity ETF (EPIN) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что BKCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCIEPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.87%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

16.99%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

19.15%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

18.35%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

18.35%

-1.83%

Сравнение комиссий BKCI и EPIN

И BKCI, и EPIN имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и EPIN

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности EPIN в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.30%1.39%0.78%0.73%0.46%
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.62%0.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKCI and EPIN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPIN has higher volatility (4.87%) compared to BKCI (3.66%). In terms of maximum drawdown, BKCI dropped -31.03% vs EPIN's -11.64%.

On 1-year performance, EPIN leads with 40.46% vs 11.76% for BKCI. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, BKCI has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 40.46% return vs 11.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKCI and EPIN have the same expense ratio: 0.80% per year.

BKCI has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.62% for EPIN.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Harbor.

EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCI и EPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор