Сравнение BKCH с TRUT
BKCH (Global X Blockchain ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 36.44%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 23.56%.
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.28%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 11.10% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 23.56% | 10.16% |
Correlation
The correlation between BKCH and TRUT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. TRUT — Ранг доходности на риск
BKCH
TRUT
Сравнение BKCH c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCH | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCH | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 2.25 | -2.22 |
Просадки
Сравнение просадок BKCH и TRUT
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -18.55% | -73.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.59% | -2.83% | -31.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -5.16% | -56.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.80% | 21.54% | +48.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.40% | 21.54% | +53.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.40% | 21.54% | +53.86% |
Сравнение комиссий BKCH и TRUT
BKCH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и TRUT
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and TRUT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for BKCH.
BKCH has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.19% for TRUT.
They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор