Сравнение BKCG.L с BTC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) и Bitcoin (BTC-USD).
BKCG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BKCG.L и BTC-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKCG.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | -11.95% | 23.16% | 6.98% | 308.24% | -77.39% |
BTC-USD Bitcoin | -20.87% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -49.90% |
Разные валюты инструментов
BKCG.L торгуется в GBP, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BKCG.L показывает доходность -11.95%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -20.87%.
BKCG.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -11.95%
- 6 месяцев
- -35.17%
- 1 год
- 65.54%
- 3 года*
- 42.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- -20.87%
- 6 месяцев
- -42.75%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 31.89%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 67.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCG.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BKCG.L
BTC-USD
Сравнение BKCG.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCG.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.44 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | -0.37 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -1.08 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | -1.97 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCG.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.44 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.21 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между BKCG.L и BTC-USD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок BKCG.L и BTC-USD
Максимальная просадка BKCG.L за все время составила -82.56%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG.L и BTC-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKCG.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.56% | -85.30% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.08% | -49.65% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.82% | -46.47% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.80% | -42.00% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.71% | 27.75% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCG.L и BTC-USD
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.30%. Это указывает на то, что BKCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKCG.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 13.30% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.80% | 34.98% | +17.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.03% | 36.08% | +31.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.84% | 46.46% | +28.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.84% | 56.09% | +18.75% |