PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKCG.L с BCHN.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BKCG.LBCHN.L
Дох-ть с нач. г.-23.22%-3.87%
Дох-ть за 1 год87.73%46.00%
Коэф-т Шарпа1.031.20
Дневная вол-ть79.22%36.34%
Макс. просадка-82.56%-61.69%
Current Drawdown-43.99%-37.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BKCG.L и BCHN.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BKCG.L и BCHN.L

С начала года, BKCG.L показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у BCHN.L с доходностью -3.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-34.24%
-9.59%
BKCG.L
BCHN.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF

Сравнение комиссий BKCG.L и BCHN.L

BKCG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BCHN.L в 0.65%.


BCHN.L
Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF
График комиссии BCHN.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии BKCG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BKCG.L c BCHN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) и Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKCG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKCG.L, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BKCG.L, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BKCG.L, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BKCG.L, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BKCG.L, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.00
BCHN.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCHN.L, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCHN.L, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCHN.L, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCHN.L, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCHN.L, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.77

Сравнение коэффициента Шарпа BKCG.L и BCHN.L

Показатель коэффициента Шарпа BKCG.L на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCHN.L равному 1.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BKCG.L и BCHN.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.02
1.20
BKCG.L
BCHN.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCG.L и BCHN.L

Ни BKCG.L, ни BCHN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BKCG.L и BCHN.L

Максимальная просадка BKCG.L за все время составила -82.56%, что больше максимальной просадки BCHN.L в -61.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG.L и BCHN.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-47.89%
-18.89%
BKCG.L
BCHN.L

Волатильность

Сравнение волатильности BKCG.L и BCHN.L

Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что BKCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
22.77%
12.73%
BKCG.L
BCHN.L