PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCC.TO с MSTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCC.TO с MSTE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO).

BKCC.TO и MSTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г.. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCC.TO и MSTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCC.TO и MSTE.TO

2026 (YTD)2025
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		0.86%31.47%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-15.65%-55.56%

Доходность по периодам

С начала года, BKCC.TO показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -15.65%.

BKCC.TO

1 день
1.85%
1 месяц
-3.78%
С начала года
0.86%
6 месяцев
10.61%
1 год
33.59%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.57%
10 лет*
8.51%

MSTE.TO

1 день
2.61%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-65.16%
1 год
-60.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONY

Сравнение комиссий BKCC.TO и MSTE.TO

BKCC.TO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии MSTE.TO в 0.40%.

BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

BKCC.TO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCC.TO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCC.TOMSTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

-0.75

+3.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.88

-1.09

+4.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

0.88

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

-0.76

+5.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.46

-1.34

+19.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCC.TO vs. MSTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCC.TO на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа MSTE.TO равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCC.TO и MSTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCC.TOMSTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

-0.75

+3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.70

+0.70

Корреляция

Корреляция между BKCC.TO и MSTE.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCC.TO и MSTE.TO

Дивидендная доходность BKCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что меньше доходности MSTE.TO в 162.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		9.64%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		162.54%121.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKCC.TO и MSTE.TO

Максимальная просадка BKCC.TO за все время составила -100.33%, что больше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCC.TO и MSTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCC.TOMSTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.33%

-80.35%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-80.35%

+72.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-74.81%

-25.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.92%

-34.88%

-65.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

45.68%

-43.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCC.TO и MSTE.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) составляет 5.34%, в то время как у Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что BKCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCC.TOMSTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

19.05%

-13.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

63.62%

-55.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

81.63%

-70.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

85.63%

-72.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

85.63%

-68.66%