Сравнение BKAG с SCCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Schwab Core Bond ETF (SCCR).
BKAG и SCCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. SCCR - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BKAG и SCCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKAG и SCCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.16% | 5.81% |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 0.11% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BKAG показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у SCCR с доходностью 0.11%.
BKAG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
SCCR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKAG и SCCR
BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCCR в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKAG vs. SCCR — Ранг доходности на риск
BKAG
SCCR
Сравнение BKAG c SCCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Schwab Core Bond ETF (SCCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKAG | SCCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.12 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.61 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.94 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 5.33 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKAG | SCCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.12 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.32 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между BKAG и SCCR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKAG и SCCR
Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности SCCR в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.27% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 4.66% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BKAG и SCCR
Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, что больше максимальной просадки SCCR в -2.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и SCCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKAG | SCCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -2.67% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.67% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -1.77% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -0.64% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.97% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKAG и SCCR
BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Schwab Core Bond ETF (SCCR) имеют волатильность 1.72% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKAG | SCCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.70% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.52% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 4.36% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 4.46% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 4.46% | +1.13% |