Сравнение BKAG с BTOT
BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) and BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) are both Total Bond Market funds - BKAG tracks the Bloomberg US Aggregate Total Return Index while BTOT tracks the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BKAG charges 0.00%/yr vs 0.09%/yr for BTOT.
Доходность
Сравнение доходности BKAG и BTOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKAG показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у BTOT с доходностью 1.10%.
BKAG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
BTOT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKAG и BTOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 1.03% | 0.11% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 1.10% | 0.12% |
Correlation
The correlation between BKAG and BTOT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKAG vs. BTOT — Ранг доходности на риск
BKAG
BTOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BKAG c BTOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKAG | BTOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKAG и BTOT
Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, что больше максимальной просадки BTOT в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и BTOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKAG | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -2.36% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.48% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -0.79% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKAG и BTOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKAG | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 3.72% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 3.72% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 3.72% | +1.82% |
Сравнение комиссий BKAG и BTOT
BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BTOT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKAG и BTOT
Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности BTOT в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.21% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.11% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BKAG and BTOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.09% for BTOT.
BKAG has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.11% for BTOT.
BKAG tracks Bloomberg US Aggregate Total Return Index, while BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.00% for BKAG and 0.09% for BTOT.
Подберите оптимальное распределение для BKAG и BTOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор