PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKAG с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKAG с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

BKAG и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BKAG и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKAG и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		0.16%7.23%1.17%5.67%-13.29%-1.46%2.15%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, BKAG показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

BKAG

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.03%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Core Bond ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с BKAG:
BKAG с BNDBKAG с AGGBKAG с FXNAXBKAG с SGOVBKAG с BAGSXBKAG с VOOBKAG с SCHD
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий BKAG и BKIE

BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF

Доходность на риск

BKAG vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKAG
Ранг доходности на риск BKAG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKAG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKAG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKAG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKAG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKAG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKAG c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKAGBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.56

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.13

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.36

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

9.18

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKAG vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKAG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKAG и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKAGBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.56

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.59

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.88

-0.87

Корреляция

Корреляция между BKAG и BKIE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKAG и BKIE

Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		4.27%4.17%4.26%3.33%2.49%1.55%1.16%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок BKAG и BKIE

Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

BKAGBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.53%

-28.19%

+9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-11.41%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-28.19%

+10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-6.58%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-5.04%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.94%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BKAG и BKIE

Текущая волатильность для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) составляет 1.72%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что BKAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKAGBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

7.26%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

11.15%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

17.14%

-12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

15.99%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

16.31%

-10.72%