PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKAG с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKAG с BKGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI).

BKAG и BKGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. BKGI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 2 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BKAG и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKAG и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		0.16%7.23%1.17%5.67%3.24%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		10.64%37.53%12.35%9.72%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, BKAG показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BKGI с доходностью 10.64%.

BKAG

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.03%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—

BKGI

1 день
0.20%
1 месяц
-3.23%
С начала года
10.64%
6 месяцев
15.16%
1 год
32.13%
3 года*
21.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Core Bond ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с BKAG:
BKAG с BNDBKAG с AGGBKAG с FXNAXBKAG с SGOVBKAG с BAGSXBKAG с VOOBKAG с SCHD
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Сравнение комиссий BKAG и BKGI

BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF

Доходность на риск

BKAG vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKAG
Ранг доходности на риск BKAG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKAG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKAG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKAG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKAG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKAG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKAG c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKAGBKGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.20

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.79

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.20

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

16.13

-11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKAG vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKAG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа BKGI равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKAG и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKAGBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.20

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.66

-1.66

Корреляция

Корреляция между BKAG и BKGI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKAG и BKGI

Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности BKGI в 2.73%

TTM202520242023202220212020
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		4.27%4.17%4.26%3.33%2.49%1.55%1.16%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.73%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKAG и BKGI

Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и BKGI.

Загрузка...

Показатели просадок

BKAGBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.53%

-14.79%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-10.35%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-3.56%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-2.60%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.05%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BKAG и BKGI

Текущая волатильность для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) составляет 1.72%, в то время как у Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что BKAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKAGBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

4.13%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

7.90%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

14.67%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

14.06%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

14.06%

-8.47%