PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKAG с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKAG с BKGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both exchange-traded funds - BKAG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Total Return Index, while BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon. BKAG is passively managed, while BKGI is actively managed. Over the past 3 years, BKAG returned 4.00%/yr vs 22.42%/yr for BKGI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BKAG charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности BKAG и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKAG показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у BKGI с доходностью 13.10%.

BKAG

1 день
0.12%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.67%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

BKGI

1 день
0.80%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.46%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKAG и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		0.41%7.23%1.17%5.67%3.24%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		13.10%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between BKAG and BKGI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Core Bond ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с BKAG:
BKAG с BNDBKAG с AGGBKAG с FXNAXBKAG с SGOVBKAG с BAGSXBKAG с VOOBKAG с SCHD
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

BKAG vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKAG
Ранг доходности на риск BKAG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKAG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKAG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKAG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKAG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKAG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKAG c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKAGBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.03

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.82

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.83

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

12.53

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKAG vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKAG на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа BKGI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKAG и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKAGBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.03

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.63

-1.61

Просадки

Сравнение просадок BKAG и BKGI

Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKAGBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.53%

-14.79%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-6.16%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.04%

-14.16%

+8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.37%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-2.57%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.88%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BKAG и BKGI

Текущая волатильность для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) составляет 1.21%, в то время как у Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что BKAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKAGBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

4.19%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

9.07%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

11.60%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

14.07%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

14.07%

-8.52%

Сравнение комиссий BKAG и BKGI

BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKAG и BKGI

Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности BKGI в 2.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		4.23%4.17%4.26%3.33%2.49%1.55%1.16%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.67%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKAG and BKGI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKGI has higher volatility (4.19%) compared to BKAG (1.21%). In terms of maximum drawdown, BKAG dropped -18.53% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.42% vs 4.00% for BKAG. On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKAG has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.42% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKAG has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.67% for BKGI.

BKAG is categorized as Total Bond Market, while BKGI is Energy Equities. Their fees differ too: 0.00% for BKAG and 0.65% for BKGI.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKAG и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор