Сравнение BJUN с FFTY
BJUN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - BJUN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BJUN returned 8.75%/yr vs -0.37%/yr for FFTY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BJUN charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.
Доходность
Сравнение доходности BJUN и FFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJUN показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 21.49%.
BJUN
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
FFTY
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 39.55%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам BJUN и FFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | 4.81% | 12.57% | 16.31% | 16.81% | -11.47% | 10.73% | 10.14% | 11.52% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 21.49% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -51.08% | 11.92% | 18.20% | 9.56% |
Correlation
The correlation between BJUN and FFTY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between BJUN and FFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJUN vs. FFTY — Ранг доходности на риск
BJUN
FFTY
Сравнение BJUN c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJUN | FFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.21 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 1.71 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.41 | 4.52 | +14.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJUN | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.17 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | -0.01 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.20 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BJUN и FFTY
Максимальная просадка BJUN за все время составила -22.71%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUN и FFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJUN | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -59.46% | +36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -23.29% | +18.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -29.60% | +16.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | -59.46% | +42.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -14.37% | +14.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -22.37% | +19.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 8.77% | -8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJUN и FFTY
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) составляет 0.69%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что BJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJUN | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 8.81% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 26.15% | -21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.40% | 34.09% | -27.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 29.14% | -18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 27.41% | -14.20% |
Сравнение комиссий BJUN и FFTY
BJUN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJUN и FFTY
BJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.11% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
BJUN and FFTY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFTY has higher volatility (8.81%) compared to BJUN (0.69%). In terms of maximum drawdown, BJUN dropped -22.71% vs FFTY's -59.46%.
On 5-year performance, BJUN leads with 8.75% vs -0.37% for FFTY. On fees, BJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BJUN has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BJUN has performed better with a 8.75% return vs -0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.
FFTY has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for BJUN.
BJUN is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Large Cap Growth Equities. BJUN tracks S&P 500 Price Return Index, while FFTY tracks IBD 50 Index. Their fees differ too: 0.79% for BJUN and 0.80% for FFTY.
BJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJUN и FFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор