PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUL с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUL с ZFEB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

BJUL и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BJUL и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUL и ZFEB

2026 (YTD)2025
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.52%12.16%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%

Доходность по периодам

BJUL

1 день
0.21%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
0.56%
1 год
14.82%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с BALTBJUL с VOOBJUL с SCHG
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с ZJULZFEB с KAPRZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий BJUL и ZFEB

И BJUL, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.

BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

BJUL vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUL c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJULZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.45

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

3.59

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

4.21

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

19.06

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUL vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUL на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUL и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJULZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.45

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.75

-1.08

Корреляция

Корреляция между BJUL и ZFEB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUL и ZFEB

Ни BJUL, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BJUL и ZFEB

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

BJULZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-3.00%

-21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-1.56%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-0.84%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-0.40%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.38%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUL и ZFEB

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что BJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJULZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

0.95%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

1.66%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

2.87%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

3.01%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

3.01%

+10.75%