PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUL с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUL с UAUG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

BJUL и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BJUL и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUL и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.52%13.93%18.41%21.73%-7.38%10.77%9.05%6.43%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.00%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, BJUL показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.00%.

BJUL

1 день
0.21%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
0.56%
1 год
14.82%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.08%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.37%
3 года*
13.38%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с BALTBJUL с VOOBJUL с SCHG
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий BJUL и UAUG

И BJUL, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

BJUL vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUL c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJULUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.10

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.18

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

10.80

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUL vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUL на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUL и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJULUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.43

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.89

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.82

-0.15

Корреляция

Корреляция между BJUL и UAUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUL и UAUG

Ни BJUL, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок BJUL и UAUG

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

BJULUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-13.91%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-3.96%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

-13.91%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-2.08%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-2.41%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.27%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUL и UAUG

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что BJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJULUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.79%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

4.32%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

9.42%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

7.85%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

8.79%

+4.97%