PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUL с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUL с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

BJUL и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BJUL и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUL и MMAX

2026 (YTD)2025
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.72%17.37%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, BJUL показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

BJUL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с VOOBJUL с BALTBJUL с SCHG
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP

Сравнение комиссий BJUL и MMAX

BJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

BJUL vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUL c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJULMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUL vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJULMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

2.75

-2.08

Корреляция

Корреляция между BJUL и MMAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUL и MMAX

BJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок BJUL и MMAX

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BJULMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-1.93%

-22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-1.93%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.13%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-0.11%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BJUL и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJULMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

2.61%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

2.61%

+8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

2.61%

+11.16%