Сравнение BJK с XRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).
BJK и XRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Global Gaming Index. Фонд был запущен 22 янв. 2008 г.. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BJK и XRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BJK и XRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJK VanEck Vectors Gaming ETF | -14.16% | 4.15% | -1.39% | 11.52% | -12.83% | -4.30% | 12.72% | 30.17% | -26.79% | 41.11% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BJK показывает доходность -14.16%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции BJK уступали акциям XRT по среднегодовой доходности: 2.46% против 7.35% соответственно.
BJK
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -18.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- 2.46%
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BJK и XRT
BJK берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.
Доходность на риск
BJK vs. XRT — Ранг доходности на риск
BJK
XRT
Сравнение BJK c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJK | XRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.66 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.15 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.30 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 3.42 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJK | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.66 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.02 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.27 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.34 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между BJK и XRT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJK и XRT
Дивидендная доходность BJK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности XRT в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJK VanEck Vectors Gaming ETF | 3.89% | 3.34% | 2.88% | 1.68% | 0.44% | 0.79% | 0.47% | 2.95% | 3.43% | 2.31% | 3.15% | 4.09% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок BJK и XRT
Максимальная просадка BJK за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJK и XRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BJK | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -65.81% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -13.53% | -12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.48% | -44.57% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.43% | -47.02% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.61% | -16.69% | -15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.48% | -15.01% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 5.16% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJK и XRT
VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с SPDR S&P Retail ETF (XRT) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что BJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BJK | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 5.66% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 14.63% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 24.74% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 27.01% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 27.16% | -2.13% |