Сравнение BJK с IEDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI).
BJK и IEDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Global Gaming Index. Фонд был запущен 22 янв. 2008 г.. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BJK и IEDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BJK и IEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJK VanEck Vectors Gaming ETF | -14.16% | 4.15% | -1.39% | 11.52% | -12.83% | -4.30% | 12.72% | 30.17% | -24.33% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.22% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BJK показывает доходность -14.16%, что значительно ниже, чем у IEDI с доходностью -1.22%.
BJK
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -18.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- 2.46%
IEDI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BJK и IEDI
BJK берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.
Доходность на риск
BJK vs. IEDI — Ранг доходности на риск
BJK
IEDI
Сравнение BJK c IEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJK | IEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.40 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.74 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.69 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 2.02 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJK | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.40 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.37 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.62 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между BJK и IEDI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJK и IEDI
Дивидендная доходность BJK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности IEDI в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJK VanEck Vectors Gaming ETF | 3.89% | 3.34% | 2.88% | 1.68% | 0.44% | 0.79% | 0.47% | 2.95% | 3.43% | 2.31% | 3.15% | 4.09% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BJK и IEDI
Максимальная просадка BJK за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJK и IEDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BJK | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -30.60% | -40.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -10.57% | -15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.48% | -29.79% | -13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.61% | -6.99% | -25.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.48% | -6.98% | -17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 3.59% | +7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJK и IEDI
VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что BJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BJK | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 4.88% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 9.84% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 17.01% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 18.14% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 19.51% | +5.52% |