PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJBHX с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJBHX с CCLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).

BJBHX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 17 дек. 2002 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BJBHX и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJBHX и CCLFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJBHX
abrdn Global High Income Fund		-0.45%6.99%7.69%12.32%-12.63%2.98%5.32%6.99%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, BJBHX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.

BJBHX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.50%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.57%

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global High Income Fund

Cliffwater Corporate Lending Fund

Часто сравнивают с BJBHX:
BJBHX с FHYSXBJBHX с NLYBJBHX с FAGIXBJBHX с ADVDXBJBHX с STKBJBHX с ABEMXBJBHX с FAX
Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с SPYCCLFX с TRAIXCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOT

Сравнение комиссий BJBHX и CCLFX

BJBHX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.

CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
BJBHX
abrdn Global High Income Fund

Доходность на риск

BJBHX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJBHX
Ранг доходности на риск BJBHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJBHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJBHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJBHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJBHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJBHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJBHX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJBHXCCLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

8.00

-6.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

16.02

-13.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

5.88

-4.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

16.71

-15.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

101.37

-95.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJBHX vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJBHX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJBHX и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJBHXCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

8.00

-6.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

5.15

-4.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

4.53

-3.21

Корреляция

Корреляция между BJBHX и CCLFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJBHX и CCLFX

Дивидендная доходность BJBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJBHX
abrdn Global High Income Fund		6.38%6.36%6.08%5.02%7.45%4.60%4.35%5.37%5.62%3.69%4.97%6.16%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		7.80%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BJBHX и CCLFX

Максимальная просадка BJBHX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJBHX и CCLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BJBHXCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-3.91%

-24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-0.38%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-2.25%

-15.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.09%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-0.16%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.08%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BJBHX и CCLFX

abrdn Global High Income Fund (BJBHX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BJBHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJBHXCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.23%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

0.65%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

0.97%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

1.74%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

1.89%

+3.18%