Сравнение BJAN с JULB
BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. BJAN is passively managed, while JULB is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BJAN charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности BJAN и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJAN показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у JULB с доходностью 6.52%.
BJAN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BJAN и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 7.20% | 4.18% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
Correlation
The correlation between BJAN and JULB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJAN vs. JULB — Ранг доходности на риск
BJAN
JULB
Сравнение BJAN c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJAN | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJAN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.21 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок BJAN и JULB
Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJAN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.86% | -5.24% | -21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -0.87% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BJAN и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJAN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.70% | 6.79% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 6.79% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 6.79% | +7.27% |
Сравнение комиссий BJAN и JULB
BJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJAN и JULB
Ни BJAN, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.66% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BJAN and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for BJAN.
BJAN and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for BJAN and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для BJAN и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор