PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVRX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIVRX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
BIVRX
Invenomic Fund		3.63%4.39%-9.03%16.47%49.61%6.43%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

BIVRX

1 день
-2.18%
1 месяц
1.93%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.69%
1 год
4.72%
3 года*
0.96%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий BIVRX и QAMNX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии QAMNX в 1.86%.

BIVRX
Invenomic Fund
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A

Доходность на риск

BIVRX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.23

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.90

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.97

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

5.71

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.23

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.87

+0.02

Корреляция

Корреляция между BIVRX и QAMNX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и QAMNX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		1.86%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и QAMNX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -18.29%, примерно равная максимальной просадке QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVRXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-17.97%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-4.16%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.42%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-5.25%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

1.44%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и QAMNX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVRXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

1.03%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

4.88%

+11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

6.38%

+14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

14.04%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

14.04%

+3.07%