PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с LSEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с LSEIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and LSEIX (Persimmon Long/Short Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 10.42%/yr vs 9.40%/yr for LSEIX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.91%/yr for LSEIX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и LSEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Persimmon Long/Short Fund (LSEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у LSEIX с доходностью 6.63%.

BIVIX

1 день
2.90%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-15.76%
6 месяцев
-13.67%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.08%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

LSEIX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.71%
С начала года
6.63%
6 месяцев
5.54%
1 год
18.68%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.40%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и LSEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-15.76%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
LSEIX
Persimmon Long/Short Fund		6.63%12.02%17.36%15.70%-9.95%14.67%8.13%5.28%-6.10%5.39%

Correlation

The correlation between BIVIX and LSEIX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

-0.04

The correlation between BIVIX and LSEIX shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Persimmon Long/Short Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с LEQIXBIVIX с PHSWXBIVIX с TTDAX
Часто сравнивают с LSEIX:
LSEIX с WTLSLSEIX с ABRSXLSEIX с BDMIXLSEIX с BPLEXLSEIX с WPOPXLSEIX с ASILXLSEIX с SPEDX

Доходность на риск

BIVIX vs. LSEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
LSEIX
Ранг доходности на риск LSEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c LSEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Persimmon Long/Short Fund (LSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIVIXLSEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.15

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.97

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.40

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

4.80

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

18.69

-19.67

BIVIX vs. LSEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа LSEIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и LSEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и LSEIX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -26.95%, что больше максимальной просадки LSEIX в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и LSEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXLSEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-19.92%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.95%

-3.90%

-23.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-13.63%

-13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-13.63%

-13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.07%

-1.44%

-19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-4.03%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

1.00%

+8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и LSEIX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXLSEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.91%

2.68%

+11.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

5.73%

+16.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

8.80%

+18.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

10.93%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

10.68%

+6.82%

Сравнение комиссий BIVIX и LSEIX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии LSEIX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и LSEIX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как LSEIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.61%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%
LSEIX
Persimmon Long/Short Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.23%3.49%6.18%0.00%4.88%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and LSEIX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (13.91%) compared to LSEIX (2.68%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -26.95% vs LSEIX's -19.92%.

LSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и LSEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор