Сравнение BIVIX с JAKRX
BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, BIVIX returned -9.72% vs 26.01% for JAKRX. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.91%/yr for JAKRX.
Доходность
Сравнение доходности BIVIX и JAKRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIVIX показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у JAKRX с доходностью 12.80%.
BIVIX
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -10.67%
- 1 год
- -9.72%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
JAKRX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIVIX и JAKRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -15.31% | 6.10% |
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 12.80% | 17.04% |
Correlation
The correlation between BIVIX and JAKRX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVIX vs. JAKRX — Ранг доходности на риск
BIVIX
JAKRX
Сравнение BIVIX c JAKRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVIX | JAKRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.72 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 5.14 | -5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 18.09 | -19.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVIX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 3.58 | -3.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 3.97 | -3.14 |
Просадки
Сравнение просадок BIVIX и JAKRX
Максимальная просадка BIVIX за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки JAKRX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и JAKRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVIX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -5.16% | -15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.70% | -5.16% | -15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.65% | -0.66% | -19.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -0.80% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 1.46% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVIX и JAKRX
Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAKRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVIX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 2.41% | +9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 5.86% | +14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 7.43% | +16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 7.29% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 7.29% | +9.82% |
Сравнение комиссий BIVIX и JAKRX
BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии JAKRX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVIX и JAKRX
Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности JAKRX в 7.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.59% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% |
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 7.18% | 8.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIVIX and JAKRX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVIX has higher volatility (12.23%) compared to JAKRX (2.41%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -20.70% vs JAKRX's -5.16%.
JAKRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIVIX и JAKRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор