PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с BTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с BTPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and BTPIX (Salient Tactical Plus Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 8.71%/yr vs 2.50%/yr for BTPIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.08%/yr for BTPIX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и BTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у BTPIX с доходностью 6.47%.

BIVIX

1 день
-2.28%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-10.67%
1 год
-9.72%
3 года*
-5.09%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

BTPIX

1 день
-0.43%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.47%
6 месяцев
6.39%
1 год
10.15%
3 года*
3.52%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и BTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-15.31%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		6.47%-2.44%3.17%4.22%-1.65%6.48%7.46%7.54%2.94%-0.77%

Correlation

The correlation between BIVIX and BTPIX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between BIVIX and BTPIX has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Salient Tactical Plus Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX
Часто сравнивают с BTPIX:
BTPIX с CRIHXBTPIX с RLSIXBTPIX с CDAZXBTPIX с SAOAXBTPIX с VMNIXBTPIX с WAYEXBTPIX с ATESX

Доходность на риск

BIVIX vs. BTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BTPIX
Ранг доходности на риск BTPIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTPIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTPIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTPIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTPIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTPIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c BTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVIXBTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.10

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
1.53

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.21

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.47

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

4.48

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVIX vs. BTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа BTPIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и BTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVIXBTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.10

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.50

+0.33

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и BTPIX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки BTPIX в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и BTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXBTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-13.30%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-6.84%

-13.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-8.90%

-11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-8.90%

-11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.65%

-0.43%

-20.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-3.88%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

2.25%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и BTPIX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXBTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

2.40%

+9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.22%

6.87%

+13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

9.18%

+15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

6.19%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

8.62%

+8.49%

Сравнение комиссий BIVIX и BTPIX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии BTPIX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и BTPIX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности BTPIX в 2.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.59%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		2.64%2.81%3.80%4.93%7.72%0.00%6.10%6.16%3.08%0.00%4.14%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and BTPIX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.23%) compared to BTPIX (2.40%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -20.70% vs BTPIX's -13.30%.

BTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и BTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор