PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с BTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с BTPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and BTPIX (Salient Tactical Plus Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 10.42%/yr vs 1.83%/yr for BTPIX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.08%/yr for BTPIX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и BTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у BTPIX с доходностью 3.51%.

BIVIX

1 день
2.90%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-15.76%
6 месяцев
-13.67%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.08%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

BTPIX

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.35%
С начала года
3.51%
6 месяцев
1.79%
1 год
7.29%
3 года*
2.29%
5 лет*
1.83%
10 лет*
4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и BTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-15.76%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		3.51%-2.44%3.17%4.22%-1.65%6.48%7.46%7.54%2.94%-0.60%

Correlation

The correlation between BIVIX and BTPIX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between BIVIX and BTPIX has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.34, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Salient Tactical Plus Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с LEQIXBIVIX с PHSWXBIVIX с TTDAX
Часто сравнивают с BTPIX:
BTPIX с CRIHXBTPIX с RLSIXBTPIX с CDAZXBTPIX с SAOAXBTPIX с WAYEXBTPIX с VMNIXBTPIX с ATESX

Доходность на риск

BIVIX vs. BTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BTPIX
Ранг доходности на риск BTPIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTPIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTPIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTPIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTPIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTPIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c BTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIVIXBTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.76

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
1.08

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.07

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

3.20

-4.17

BIVIX vs. BTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа BTPIX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и BTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и BTPIX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -26.95%, что больше максимальной просадки BTPIX в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и BTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXBTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-13.30%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.95%

-6.84%

-20.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-8.90%

-18.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-8.90%

-18.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.07%

-3.20%

-17.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-3.86%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

2.29%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и BTPIX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXBTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.91%

3.17%

+10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

7.11%

+15.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

9.63%

+17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

6.31%

+11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

8.60%

+8.90%

Сравнение комиссий BIVIX и BTPIX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии BTPIX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и BTPIX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности BTPIX в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.61%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		2.72%2.81%3.80%4.93%7.72%0.00%6.10%6.16%3.08%0.00%4.14%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and BTPIX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (13.91%) compared to BTPIX (3.17%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -26.95% vs BTPIX's -13.30%.

BTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и BTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор